เล่นสั้น VS ถือยาว แบบไหนดีกว่ากันครับ? <<กระทู้ชวนโหวต + แชร์สถิติที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน>>
นี่เป็นอีก 1 ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัย โดยหากมี Topic นี้เกิดขึ้นมาทีไร ก็มักจะมีตัวแทนของแต่ละฝ่าย ออกมาสนับสนุนแนวทางของตนเองและ Dis อีกฝั่งอยู่เสมอ โดยในฐานะที่พวกเราอยู่ในตลาดเก็งกำไรมาเป็นเวลานาน ก็ต้องขอยอมรับตามตรงว่า ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ แม้จะกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า “เราตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ไม่แพ้ใครในตลาดก็ตาม” ด้วยเหตุนี้เองเราจึงตัดสินใจกันว่า จะนำข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้ มาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้ และใช้ร่วมกันตัดสินใจในการตอบคำถามนี้
*กระทู้นี้ขอพูดถึงเฉพาะการ “เก็งกำไร” โดยไม่นำเรื่องการลงทุนแบบ VI มาเปรียบเทียบนะครับ และถ้าเป็นไปได้ อยากขอให้ทุกคนอ่านบทความให้จบก่อนโหวต ขอบคุณครับ
โหวตกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ
หัวข้อในการโหวต>>>ท่านคิดว่าสไตล์การเก็งกำไรแบบใด เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันมากที่สุด
1. เล่นสั้น (Day Trade)
2. ถือยาว (Run Trend)
คนที่เล่น Day Trade เจ๊งทุกคน !
เราไม่ขอพูดโกหกกับทุกท่าน ว่ามันคือ Mindset ที่พวกเราเคยยึดมั่นในอดีต และมักจะคอยบอกกับคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ว่าให้เลิกพฤติกรรมนี้ลงซะ ถ้ายังอยากประสบความสำเร็จในการเก็งกำไร … โดยใครที่เป็นนัก DayTrade อย่าเพิ่งโกรธหรือต่อว่าพวกเราเลยนะครับ เพราะเรามั่นใจว่า ถ้าพวกท่านเป็นเราในเวลานั้น “พวกท่านก็จะคิดเหมือนกันอย่างแน่นอน” เนื่องจาก เราได้รับรู้ข้อมูลสำคัญตัวหนึ่งที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยได้เห็น ซึ่งเราจะนำมาเปิดเผยในวันนี้
นักเก็งกำไรประสบความสำเร็จกันกี่คน ?
คำถามนี้คงเป็นสิ่งที่สังคมอยากทราบคำตอบมากที่สุด ว่าแท้จริงสัดส่วนของคนที่เข้ามาเก็งกำไรแล้วประสบความสำเร็จมีอยู่เท่าไหร่ และอย่างที่บอกว่าเราคือ 1 ในคนที่โชคดี ที่ได้มีโอกาสพิสูจน์ “ความจริง” กับการตอบคำถามนี้ โดยย้อนกลับเมื่อประมาณ 6 ปีก่อน ได้มีผู้เชี่ยวชาญการลงทุนท่านหนึ่ง วานให้เราเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Performance ของนักลงทุนในสังกัด (Risk-Reward Ratio, Win-Loss Ratio, %Return, Max Drawdown, etc.) จึงทำให้เราได้รู้ผลลัพธ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และมันกลายเป็นงานวิจัยที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิต โดยเราจะนำคำตอบบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้มาเล่าและเฉลยให้กับทุกท่าน
เพื่อคัดกรองข้อมูลให้มีคุณภาพและป้องกันการ Bias (บางคนเล่นแค่ 2-3 Order แล้วหยุด) เราจึงเลือกเฉพาะ กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ที่มีปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures มากที่สุด ในปีนั้น (2014) แล้วทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ โดยได้ข้อสรุป ดังนี้
รูปแสดงกำไรสุทธิเฉลี่ย/สัญญาของกลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่ลงทุนใน SET50 Futures ปี 2014
*ปรับขนาดสัญญาจากจุดละ 1,000 บาท เป็น 200 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
14 ใน 100 คน คือคนที่เล่น TFEX แล้วกำไร
เนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนมีเงินลงทุนและจำนวนสัญญาที่เล่นแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อทำให้เปรียบเทียบกันได้ เราจึงจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูป กำไรสุทธิต่อสัญญา แล้วดูว่ากำไรสุทธิ/สัญญาของแต่ละคน ตกอยู่ในช่วงไหนบ้าง โดยจากกราฟจะเห็นว่า มีคนที่ได้กำไรสุทธิต่อสัญญา < -1,200 บาท (ขาดทุนมากกว่า 6 จุดต่อสัญญา) จำนวน 4 คน, อยู่ระหว่าง -1,200 ถึง -800 บาท 3 คน , -800 ถึง -400 อยู่ 23 คน, -400 ถึง 0 มากถึง 56 คน (ซึ่งนักลงทุนเกินครึ่งตกอยู่ในช่วงนี้) และมีคนทีได้กำไรเฉลี่ยต่อสัญญา > 0 รวมกันทั้งสิ้นเพียง 14 คน หรือ 14% เท่านั้น และนี้คือข้อมูลที่ทำให้เราเลิกสงสัยและเชื่อกับคำพูดในสังคมที่ว่า คนที่ประสบความสำเร็จในการเก็งกำไรมีประมาณ 10-20%
แต่ข้อมูลต่อจากนี้แหละครับ ที่สังคม “ไม่เคยบอกกับพวกท่าน”
เอางี้ไหม? เราลองคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดกับทุกคนดู พวกท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าในสมัย 6 ปีที่แล้ว “ตลาด TFEX แทบไม่มีการลดค่าธรรมเนียมกันเลย” ทุกคนจึงเสีย commission กันในอัตราสากลที่ 400 กว่าบาท/สัญญา (เทียบกับปัจจุบันที่ 80 กว่าบาท) หรือที่พวกเราเปรียบเปรยกันง่าย ๆ ว่า ค่าคอมสุทธิไป-กลับประมาณ 1 จุด ดังนั้น เราลองคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดกลับไปให้พวกเขา แล้วมาดูกันอีกครั้งว่าคนที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่
รูปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างกำไรก่อนและหลังหักค่าธรรมเนียม
จากรูป เมื่อทำการพิจารณากำไร “ก่อน” หักค่าธรรมเนียม จะมีนักลงทุนที่ได้กำไรต่อสัญญา > 0 เพิ่มขึ้นจาก 14 คน มาเป็น 40 คน ซึ่งหมายความว่า มีนักลงทุนถึง 26 คน ที่ย้ายจาก zone ขาดทุนเปลี่ยนมาเป็นกำไรทันที ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า นักลงทุนกว่า 1 ใน 4 เป็นคนที่เก่งในการคาดการณ์ทิศทางตลาด … แต่ยังเก่งไม่พอที่จะเอาชนะค่าธรรมเนียมได้ และด้วยตัวเลขของคนกลุ่มนี้ที่ค่อนข้างมากอย่างมีนัยสำคัญ จึงจุดประกายให้พวกเราอยากค้นหาคำตอบกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น เลยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนเพิ่มเติม โดยข้อมูลที่เราจะเปิดเผยในบทความนี้ คือ “พฤติกรรมการถือครอง”
พวกท่านคิดว่าคนที่เล่น TFEX มีกี่ % ที่เป็นนัก DayTrade
สิ่งแรกที่เราอยากหาคำตอบคือ “ระยะเวลาในการถือครอง” เพราะอย่างที่ทราบกันว่าในการเก็งกำไรจะมีอยู่ 2 ความเชื่อหลัก ๆ คือ การเล่นแบบปิดในวัน (Day Trade) กับการถือยาวเป็นรอบ ๆ (Trend Following) เราจึงทำการนำ Order ทั้งหมดของแต่ละคนมาวิเคราะห์ โดยหากเปิด-ปิดในวันนั้นเลย (Day Trade) จะคิดเป็น 0 วัน และหากถือข้ามมาหนึ่งวันถึงปิด คิดเป็น 1 วัน และต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ (นับเฉพาะวันทำการเท่านั้น) จากนั้นทำการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละคนออกมา แล้วจัดเรียงรวมกันจะได้ข้อมูล ดังนี้
รูปแสดงค่าเฉลี่ยของการถือครองต่อสัญญาของนักลงทุนในตลาด TFEX
จากรูปมีนักลงทุน TFEX ถือครองเฉลี่ยต่ำกว่า 0.5 วัน อยู่ 18 คน และถือครองเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 – 1 วัน อยู่ 28 คน ดังนั้น เมื่อนำ 2 ค่านี้มารวมกันจะพบว่ามีนักลงทุนที่ถือครองเฉลี่ยไม่ถึง 1 วันทั้งหมด 46 คน จาก 100 คน นั้นแสดงว่า นักลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งของตลาด TFEX มีแนวโน้มเอียงไปทาง Day Trade และนี้แทบจะเป็นการ “แบ่งข้าง” กันแบบสูสีเป็นอย่างมาก จึงพอสามารถสรุปได้ว่า รายย่อยในตลาดมีครึ่งหนึ่งที่เล่นสั้นและอีกครึ่งหนึ่งที่ถือยาว ซึ่งคงไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับ ว่าทำไมเราถึงเห็นทั้ง 2 แนวคิดออกมาดีเบทกันแบบไม่รู้จบ
แล้วส่วนใหญ่ถือครองกำไรประมาณกี่จุดต่อรอบ
ต่อมาเราลองเปลี่ยนมาวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการศึกษา “ความอดทนในการรันกำไร” ของนักลงทุน เราได้ทำการนำเฉพาะ Order ที่เป็นกำไรของแต่ละคนมาทำการหารเฉลี่ยเพื่อดูว่า แต่ละคนมีสามารถในการถือครองกำไรประมาณกี่จุด จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้
รูปแสดงค่าเฉลี่ยในการทำกำไรต่อสัญญาของนักลงทุนในตลาด TFEX
จากรูปมีนักลงทุนที่ถือครองกำไรเฉลี่ยต่ำที่สุดเพียง 1.6 จุด ! (แทบจะไม่ Cover ค่าธรรมเนียม) และมีคนถือกำไรต่อครั้งเฉลี่ยได้มากสุดถึง 30 จุด (จิตใจท่านนี้คงแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก) แต่โดยเฉลี่ยแล้วพฤติกรรมการถือครองกำไรของคนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 6.6 จุด และมีถึง 50 คนหรือครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมดที่ปิดทำกำไรเฉลี่ยต่ำกว่า 5 จุด สถิตินี้ยิ่งตอกย้ำได้ถึงพฤติกรรมการ Day Trade เป็นส่วนใหญ่ของนักลงทุนในตลาด TFEX
เอาละครับ พอทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว ถึงเวลาที่เราจะเฉลยซักทีว่าทำไมเราถึง Anti การ Daytrade เสียเหลือเกิน โดยข้อมูลสุดท้ายที่เราจะแสดงให้ทุกคนเห็นนี้ จะเป็นการนำเอาพฤติกรรมความอดทนในการรันกำไรของแต่ละคนมาเรียงจากน้อยไปมาก แล้วบันทึกค่า กำไรสุทธิต่อสัญญา ของพวกเขาลงไป จะพบว่า …
รูปแสดงกำไรสุทธิต่อสัญญาที่จัดเรียงตามความอดทนในการถือกำไรของนักลงทุนในตลาด TFEX
จากรูปจะเห็นว่าใน 25 คนแรก (คอลัมน์ที่หนึ่ง) ที่มีความอดทนในการถือกำไรต่ำนั้น “ไม่มีแม้คนเดียวเลย” ที่สามารถทำกำไรสุทธิต่อสัญญาเป็นบวก โดยคนที่ทำได้ดีที่สุดก็ทำได้แค่เกือบบวกเท่านั้น (แพ้ค่าคอม) และเพิ่งมามีโผล่เป็นคนแรกในแถวที่ 2 ลำดับที่ 40 ซึ่งหากพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าส่วนใหญ่คนที่ได้กำไรสุทธิจริง ๆ อยู่ในคอลัมน์สุดท้ายถึง 8 คน (มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ได้กำไร) นั้นหมายความว่าแท้จริงแล้ว คนที่เก็งกำไรแล้วประสบความสำเร็จ “ส่วนใหญ่” เขาเล่นกันเป็นรอบ ๆ ถูกทางรันกำไรต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ผลีผลามรีบปิด และนี้เป็นข้อมูลที่เรากำไว้ในมือและใช้เตือนสติตัวเองอยู่เสมอ ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเราควร “เลือก” ที่จะเป็นนักเก็งกำไรแบบใด ทีนี้พวกท่านเข้าใจแล้วแล้วใช่ไหมครับ ว่าทำไมเราถึงคอยห้ามทุกคนว่าถ้าไม่เก่งจริง ๆ อย่าพยายามเล่นสั้น แล้วถ้าท่านเป็นเรา ยังอยาก Daytrade หรือไม่
แต่นั้นมันเป็นเรื่องเมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลที่ทุกท่านรับรู้ไป มันคือข้อมูลเมื่อปี 2014 แต่ในยุคปัจจุบันเราเข้าสู่ปี 2020 กันแล้ว Factor ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือใครที่เสียในเรทปกติ (ใครที่ยังเสียแพงอยู่ รีบหาที่ลดกันนะครับ) รวมถึงการมีเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ (Block Trade , DW , Algo Trade) ที่ส่งเสริมและส่งผลให้ตลาดมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวแคบ ๆ บ่อยขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ อย่างงานสัมมนาหรือโค้ชต่างๆ ก็เริ่มแนะนำให้คนหันมาเล่นสั้นกันมากขึ้น จึงทำให้ตัวพวกเราต้องเริ่มที่จะออกมาจากกะลาใบที่เขียนไว้ว่า “ห้าม Day Trade” เพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้
10 ปากว่าไม่เท่ากับ 1 การกระทำ
ในระหว่างทางทีเรายึดมั่นกับหลักการ Trend Follow แบบถือยาวมาโดยตลอด ได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญมากมายที่หวังดีแนะนำให้เราหาวิธีเล่นสั้นมากขึ้น แต่เราก็ไม่เคยเชื่อ เพราะยังมั่นใจในข้อมูลที่มี จนมีวันหนึ่งที่เราได้รับรู้ปัญหาร้ายแรงของการถือข้าม (เฉลยในส่วนถัดไป) จึงยอมรับคำแนะนำและยอมวางเซลฟ์ของตัวเองลง เพื่อเปิดโลกให้กว้างขึ้นและเปิดใจหันมาศึกษากลยุทธ์แบบ DayTrade โดยพยายาม Back & Forward Test อย่างระมัดระวัง จนทำให้เราได้รู้ความจริงที่ว่า …
DayTrade สามารถทำกำไรได้จริงและไม่ยากอย่างที่คิดไว้
นี้อาจเป็นการกลืนน้ำลายคำใหญ่ที่สุดของพวกเรา จากคนที่คอยห้ามคนอื่น Daytrade แต่กลับใช้มันซะเอง เพราะต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยในทุกวันนี้ ค่อนข้างเอื้อต่อการเล่นสั้น โดยอย่างที่เห็นว่าตลาดมีการแกว่งในระดับ 10-20 จุดต่อวัน และเกิดขึ้นวันละหลาย ๆ รอบ แถมยังกระชากพรวดพราดไม่ต่างอะไรกับหุ้นตัวเล็ก ๆ ที่เจ้ามือปั่นกัน ซึ่งหากออกแบบกลยุทธ์เข้า-ออกสถานะดี ๆ คงทำกำไรภายในวันได้ไม่ยาก ที่สำคัญยังไม่ต้องมากังวลกับเรื่องค่าธรรมเนียมเหมือนอย่างในอดีต โดยนี้คือตัวอย่าง Performance ของพอร์ต Daytrade พวกเราในปีนี้
รูปแสดงกำไร/ขาดทุนของพอร์ตที่มีการปิดสถานะทุกสิ้นวันตั้งแต่ ม.ค. – มิ.ย. 2020
ในปีนี้เราได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อมาทดสอบกลยุทธ์แบบ Daytrade แบบเต็มตัว โดยจากรูปจะสังเกตได้ว่า ในทุกออเดอร์จะเปิดและปิดในวันเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเมื่อดูผลลัพธ์สะสมแล้วเป็นกำไรประมาณ 2 ล้านกว่าบาท (เงินลงทุน 3 ล้านกว่าบาท) และนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราอยากออกมาบอกกับทุกท่านที่อาจเคยคิดเหมือนกับเราในอดีต ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเคยยึดมั่นและมั่นใจสักเพียงใด มันก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเวลาและปัจจัยต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไป ดังนั้น ทุกคนต้องพร้อมยอมรับความจริงและเปิด Mindset อย่างเหมาะสมเสมอ
ปัจจุบันพวกเราเริ่ม “เทใจ” มาทางฝั่ง Daytrade มากขึ้น
รู้ไหมว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกชอบกับกลยุทธ์ Daytrade นั่นคือ “เราหลับสบายในทุกคืน” เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าตลาดต่างประเทศจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่แบบ Day by Day เสมอ และที่สำคัญ เราสามารถหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ของการห่อข้ามวันอย่าง “การเปิดกระโดด” ได้ โดยใครที่เป็นนัก Run Trend ในตลาด TFEX มามากกว่าหนึ่งปี ต่างรู้ดีว่าความเลวร้ายของการเปิดกระโดดในบางวัน สร้างความเสียหายให้กับพอร์ตการลงทุนแค่ไหน อย่างเช่นในครั้งนี้
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับพวกเรา&เพื่อนร่วมทางสาย Trend Follow ของพวกเราโดยตรง
นี่เป็น 1 ในกราฟที่สยดสยองที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิต (เปิดกระโดดไปมา) โดยย้อนกลับไปในช่วงกลางเดือน มี.ค. ที่ตลาดเริ่ม Rebound กลับ ในช่วงนี้ไม่ว่าใครจะใช้เครื่องมือเทคนิคแบบไหน Time Flame ใดก็ตาม หากถ้าเป็นนักลงทุนสายตามแนวโน้ม จะต้องมีสัญญาณให้ซื้อในสักราคาใดราคาหนึ่งอย่างแน่นอน ซึ่งก็ถูกต้อง เพราะตลาดขึ้นแรงตามคาด แต่ทุกคนกลับดีใจได้เพียงไม่ถึงวันเท่านั้น เพราะในวันถัดมาตลาดกลับเปิดกระโดดสวนทางลงมากว่า 80 จุด ! ซึ่งคิดเป็นเงิน 16,000 บาทต่อสัญญา นั่นหมายความว่าต่อให้พวกท่านเรียนรู้เรื่อง Money Management มาดีเท่าไหร่ มันก็ยังคิดเป็นความเสียหาย 30-50% ของเงินลงทุนอยู่ดี และความโชคร้ายยังไม่หมดสิ้นลงแค่นั้น … เพราะตลาดได้เผชิญแรงขายลงมาปิดจุดต่ำสุดของวัน ทำให้เกิดสัญญาณ Short จากนั้นในวันต่อมากลับเปิดกระโดดขึ้นอีกถึง 50 จุด ! โดยเพียงแค่ 2 วันนี้ก็คร่าชีวิตนักทุนสาย Pure Trend Follow ไปหลายคน และปัญหาเรื่องการเปิดกระโดดนี้ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งต่อให้พวกท่านมีหลักการอย่างการมีวินัยที่ดีแค่ไหน ก็ไม่ช่วยให้ท่านรอดไปได้
ความโชคร้ายอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ?
นักลงทุนบางท่านคงคิดว่า ตัวอย่างที่เรายกขึ้นมา อาจเป็นเพียงแค่เรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วไม่เกิดขึ้นอีก งั้นเอาแบบนี้นะครับ เราจะลองมาทำการทดสอบกันแบบง่ายที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์พื้นฐานของนักเทคนิคสายตามแนวโน้ม คือการเอา Moving Average ตัดกัน แล้วดูว่าผลลัพธ์ตลอด 10 ปี เคยพบกับปัญหาเรื่องการเปิดกระโดดหรือไม่
จากรูปจะพบว่าในระยะยาวกลยุทธ์ Trend Follow จะสามารถทำกำให้พอร์ตเติบโตขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง (รูปบน) แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปกว่านั้น ในระหว่างทาง Performance ของพอร์ต ได้มีการย่อตัวลงมาจากการขาดทุนสะสมติด ๆ กัน หรือที่เรียกกันว่า “Drawdown” มากกว่า 60 จุด อยู่ประมาณ 10 ครั้ง (รูปล่าง) และหากพิจารณาลึกลงไปกว่านั้นอีก จะพบว่า “ในแทบทุกครั้งที่ขาดทุนสะสมหนัก เกิดจากการเปิดกระโดดเกินกว่า 50%” (เส้นสีส้ม) ซึ่งนี้จึงเป็นข้อมูลการันตีได้เป็นอย่างดีว่า การเปิดกระโดดผิดทางไม่ใช่เรื่องโชคร้าย แต่เป็นวงจรที่ทุกคนต้องเจอ ดังนั้น หากใครที่คิดจะเป็นนักลงทุนสายรันเทรนพวกท่านต้องทำใจและเผื่อเงินรองรับการขาดทุนเป็นร้อย ๆ จุดเอาไว้ เพราะมันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกท่านในสักวันอย่างแน่นอน และนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนที่เดินเข้ามาประกาศตัวว่าเป็น Trend Follow กลับเหลือเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้
***สำหรับนักพัฒนาระบบเทรด คงคิดว่าการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว ก็แค่หา Model ที่หลีกเลี่ยงกับไอครั้งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ แต่เราขอเตือนพวกท่านว่า “อย่าทำแบบนั้นเลยครับ” เพราะพวกท่านไม่มีสิทธิ์รู้อนาคตว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบใด และ Model พวกท่านจะครอบคลุมกับเงื่อนไขนั้นหรือไม่ เพราะพวกเราเองก็เคยพยายามรั้งเงื่อนไขให้รอดพ้นการเปิดกระโดดผิดทางในอดีต แต่ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างที่เล่าให้ฟังในปีนี้***
แต่ทุกท่านอย่างเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ ว่าการที่เรามาออกมากล่าวถึงปัญหาของการถือยาว จะกลายเป็นข้อสรุปว่า Day Trade นั้นดีกว่า เพราะบางครั้งการเปิดกระโดดก็สามารถถูกทางและทำให้ได้รับกำไรครั้งมหาศาลอยู่บ่อย ๆ ซึ่งนี้เองก็เป็นเรื่องที่ Day Trade ต้องสูญเสียโอกาสไป และจึงทำให้พวกเรากล้าพูดกับทุกท่านว่า คนที่ใช้กลยุทธ์แบบ Run Trend มีแนวโน้มทำกำไรเป็นกอบเป็นกำได้มากกว่า Day Trade
กลยุทธ์แบบ Day Trade ก็มีข้อเสียสำคัญเช่นกัน
แม้เรื่องของค่าคอมฯและสภาวะตลาดจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลของนัก DayTrade อีกต่อไป แต่ปัญหาที่ยังไม่เคยเปลี่ยน คือ เรื่องของ “สภาวะจิตใจ” เพราะการ DayTrade นั้นเป็นการบังคับให้ทุกคนปิดในทุกสิ้นวัน จึงทำให้ พวกท่านต้องหาจังหวะเข้าใหม่ในทุกๆ วัน ซึ่งนี้แหละครับ มันเป็นเรื่องที่โครตเครียด อย่างในบางวันท่านมั่นใจว่าตลาดต้องลงแน่ แต่ตอนเปิดก็กระโดดลงมามากกว่า 20 จุด ครั้นจะตามเข้าเลยก็ไม่กล้า หรือรอให้ดีดขึ้นมาหาจังหวะ Short ก็ไม่ยอมดีดสักที (ในขณะพวกที่ถือข้ามเขารันมาได้ต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว จึงแทบจะปิดจอทิ้งได้เลย) ซึ่งนี้คือ สภาวะทางอารมณ์ที่พวกท่านต้องพบทุกวัน หรือถ้าพูดให้ถูกต้องไปกว่านั้น “พวกท่านต้องพบเจอในทุกนาที” ดังนั้น หากใครที่ไม่มี “ใจรัก” หรือสนุกกับการ DayTrade จริง ๆ เราแนะนำว่า อย่าเลยครับ เพราะถ้าพวกท่านคุมอารมณ์ไม่อยู่ สุดท้ายท่านจะได้เจอกับออเดอร์ที่แย่มากกว่าดี และกลายเป็น 1 ในคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวให้กับการ Daytrade
และนี้คือประสบการณ์ทั้งหมดของเราที่มีทั้งพอร์ต ถือกำไรข้ามวัน (Run Trend) และ ปิดในวัน (Day Trade) ซึ่งพูดตามตรงว่า ทุกวันนี้เรามีความแปรปรวนทางความคิดตลอดเวลา บางครั้งก็อยาก Weight พอร์ตไปทาง Day Trade เมื่อตลาด Sideway และบางครั้งก็อยาก Weight กลับมาทางถือยาวเมื่อเห็นตลาดมี Trend และหากมีใครสักคนมาถามพวกเราว่า “ถ้าต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเลือกแบบไหน” ต่อให้เราใช้เวลาคิดเป็นสิบๆก็ตอบไม่ได้ เพราะคำตอบมันเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด และนี้จึงเป็นที่มาของบทความนี้ ที่เราอยากให้ทุกคนร่วมกันแชร์ความรู้ + ประสบการณ์เพื่อให้คำตอบที่ดีที่สุดกับสังคม
สุดท้ายเราตั้งใจไว้ว่า “ในปีนี้เราจะจัดทำสถิตินักลงทุนขึ้นใหม่อีกครั้ง” เพื่อ Update ให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าคนที่เก็งกำไร TFEX แล้วประสบความสำเร็จเขามีพฤติกรรมอย่างไร โดยมั่นใจว่าความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของเรา จะสามารถประมวลผลให้เป็นประโยชน์ได้กับทุกคนมากที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี้จะดำเนินต่อไปไม่ได้ ถ้าขาดกลุ่มตัวอย่างที่ดี โดยปัจจุบันมีนักลงทุนที่สมัครใจเป็นกลุ่มตัวอย่างให้เราแล้วจำนวน 43 ท่าน ขาดอีก 57 ท่าน หากใครสนใจเป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถติดต่อเราได้ และเราจะตอบแทนด้วยข้อมูลวิธีการเทรดของเรา +จัดทำ Stat Data เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นจุดบกพร่องในการเทรดของตนเอง (ถ้าต้องการ) รวมถึงสถิติเบื้องลึกเมื่อจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว หรือใครที่รู้ว่ายังเทรดในค่าธรรมเนียมที่สูง เราน่าจะพอช่วยท่านได้ สำหรับวันนี้เราหวังว่าข้อมูลที่แชร์จะทำให้ทุกคนเห็นพฤติกรรมของคนนักลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนคำตอบจะเป็นอย่างไรนั้น เราขอให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน ขอบคุณครับ
✳️ฝากติดตาม TFEX For Future ช่องทางอื่นด้วยนะครับ
- 5
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
