ใช้อินดิเคเตอร์เยอะๆ ช่วยให้เทรดดีขึ้นจริงเหรอ?
หลายคนอาจเคยใช้ Indicator กันมาบ้างแล้ว ซึ่ง Indicator เป็นเครื่องมือหรือตัวชี้วัด ที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยนำข้อมูลดิบอย่างราคาหรือปริมาณการซื้อขาย มาคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์หรือสูตรทางสถิติที่คิดค้นขึ้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของ Indicator แต่ละตัว
หลายคนใช้ Indicator ใส่ลงในกราฟราคาหลายๆตัว เพื่อหวังจะวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายที่แม่นยำมากขึ้น
คำถามคือ มันช่วยให้เทรดดีขึ้นจริงเหรอ?
ก่อนที่จะหาคำตอบ เราลองมาดูงานวิจัยจากหนังสือ พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน กันก่อนครับ ซึ่งมีการทำวิจัยในเรื่องลักษณะคล้ายกัน และผลที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง?
โดย James Montier ผู้จัดการกองทุนและนักการเงินเชิงพฤติกรรมระดับโลก
ในการศึกษาครั้งหนึ่ง เจ้ามือรับแทงม้าผู้มีประสบการณ์ 8 คน ได้รับข้อมูลตัวแปร 88 ตัวเพื่อใช้ประเมินผลการแข่งม้า (เช่น ความสามารถในการรับน้ำหนัก จำนวนครั้งที่ชนะ ผลการแข่งในสภาพแวดล้องแต่ละแบบ เป็นต้น) จากนั้นก็ขอให้เจ้ามือรับแทงม้าแต่ละคนเรียงลำดับข้อมูลตามที่ตัวเองคิดว่ามีความสำคัญ
หลังจากนั้น เจ้ามือรับแทงม้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการแข่งขันในอดีต 45 ครั้ง แล้วขอให้เรียงลำดับม้าที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกในการแข่งแต่ละครั้ง
เจ้ามือรับแทงม้าแต่ละคนจะได้รับข้อมูลในอดีตที่เป็นตัวแปรตั้งแต่ 5, 10, 20 และ 40 ตัวแปรที่เขาเลือกแล้วว่าสำคัญที่สุด จากนั้นแต่ละคนจะต้องทำนายผลการแข่งขันในแต่ละรอบ 4 ครั้งตามลำดับตัวแปร (ทายครั้งที่ 1 ด้วยข้อมูล 5 ตัวแปร, ทายครั้งที่ 2 ด้วยข้อมูล 10 ตัวแปร) และในการทำนายแต่ละครั้ง จะต้องใส่ระดับความมั่นใจเข้าไปด้วย
ผลปรากฎว่า เมื่อเจ้ามือรับแทงม้าได้ข้อมูล 5 ตัวแปรหรือได้ข้อมูล 40 ตัวแปร กลับมีโอกาสทายผลม้าแข่งถูกต้องที่ใกล้เคียงกัน นี่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่มากขึ้นอาจไม่ได้ทำให้การตัดสินใจของคนดีขึ้น
และอีกอย่างที่น่าสนใจคือ ระดับความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่มีมากขึ้น เจ้ามือรับแทงม้ามีความมั่นใจเพียง 17% เมื่อมีข้อมูล 5 ตัวแปร แต่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 30% เมื่อได้รับข้อมูล 40 ตัวแปร โดยที่ความถูกต้องไม่ดีขึ้นเลย!
นักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งพบรูปแบบคล้ายกันในอเมริกันฟุตบอล พวกเขาให้แฟนบอลมาทดสอบความสามารถในการทำนายผลการแข่งขัน แถมก่อนที่จะมาทดสอบ พวกเขายังต้องผ่านการประเมินที่บอกได้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลเป็นอย่างดี
ตัวแปรที่ใช้ประเมินผลจะถูกนำเสนอแบบสุ่ม 5 รอบ ในแต่ละรอบจะมีข้อมูล 6 รายการ เช่น การครองลูก การเปลี่ยนลูก ระยะทาง ฯลฯ ซึ่งนักจิตวิทยาได้ลองใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปทดสอบในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ลองทำนายผลด้วย
สำหรับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่มากขึ้นย่อมทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ดีขึ้น แบบจำลองคอมพิวเตอร์คาดการณ์ได้ถูกต้องประมาณ 56% เมื่อมีตัวแปร 6 ตัว และหากเพิ่มชุดข้อมูลให้ประเมินมากขึ้น ความแม่นยำก็เพิ่มขึ้นจนถึง 71%
แต่สำหรับมนุษย์ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างจากเจ้ามือรับแทงม้า ความถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญอเมริกันฟุตบอลไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าจะมีตัวแปร 6 ตัวหรือ 30 ตัว ความถูกต้องของพวกเขาก็ยังใกล้เคียงกัน
แต่น่าแปลก ความมั่นใจของผู้ทดสอบกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น ตอนที่มีข้อมูลเพียง 6 ตัวแปร ความมั่นใจของผู้ทดสอบอยู่ที่ 69% แต่เพิ่มขึ้นจนเกือบถึง 80% เมื่อได้รับข้อมูล 30 ตัวแปร
เช่นเดียวกับเจ้ามือรับแทงม้า ความมั่นใจเพิ่มขึ้น แต่ความถูกต้องไม่ได้เพิ่มขึ้นตามข้อมูลแม้แต่น้อย
จากผลวิจัยดังกล่าวผมขอสรุปโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง กับ ผลทางจิตใจ
สำหรับมนุษย์ การได้รับข้อมูลที่มากขึ้นไม่ค่อยช่วยให้การวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ แต่มีผลกับจิตใจทำให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น แต่ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้การเทรดดีขึ้นเลย
แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ การได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นช่วยให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนทางด้านจิตใจไม่มีผลใดๆเพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีอารมณ์เหมือนกับมนุษย์ แปลว่าตอมพิวเตอร์ยิ่งได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นยิ่งช่วยให้ผลออกมาดีขึ้นด้วย
ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะใช้ Indicator ในการวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเอง ก็ควรเลือกให้เหมาะสมเพียงไม่กี่ตัวก็พอ ไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปเยอะจนรกหน้าจอเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ผลออกมาดีขึ้นสักเท่าไหร่เลย!!
Tanitas Choeithongsri
Founder FACTORPRO
- 5
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
