RSI Divergence ดูยังไง?
RSI หรือ Relative Strength Index เป็น Indicator ชนิดหนึ่งที่คำนวณมาจาก Momentum ของราคาและแปลงออกมาเป็น 0 - 100 มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของราคา
ตำราหลายเล่มชอบบอกว่า RSI ที่ระดับ 70 คือ Overbought นักลงทุนควรขาย และ RSI ที่ระดับ 30 คือ Oversold นักลงทุนควรซื้อ
แต่ปรากฏว่า "ความน่าจะเป็น" ของทฤษฎีดังกล่าวกลับน้อยมากๆ นักลงทุนหลายคนมักเจอเหตุการณ์ที่ทำให้พลาดกำไรเพราะไปขายตอน RSI 70 พอดี แต่ราคาปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ หรือเห็น RSI 30 ก็ไปซื้อทันที แต่ราคาก็ร่วงลงไปอีก
มีหลายทฤษฎีที่ได้พัฒนาการใช้ RSI เพื่อเพิ่ม win rate ในการเทรดมากขึ้น หนึ่งในทฤษฎีที่ผมชอบใช้มากที่สุดก็คือ Divergence
Divergence คือความขัดแย้งระหว่างราคากับ Indicator ซึ่งในที่นี้คือ RSI
ซึ่งปกติจะมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของราคา แต่มันจะมีบางจังหวะที่ RSI ไม่ได้สอดคล้องกับราคา และผลที่ตามมามักจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง
ยกตัวอย่างล่าสุดคือ Dogecoin ในกราฟระดับ 4 hours โดยในช่วงวันที่ 5 พ.ค. ราคาเหรียญได้ทำ High ที่ 0.697 และ RSI อยู่ที่ระดับ 83.6 ต่อมาในวันที่ 8 พ.ค. ราคาเหรียญได้ทำ High ที่ 0.744 แต่ว่า RSI กลับอยู่ที่ระดับ 68.8 ทั้งๆที่ปกติระดับ RSI ควรจะสูงกว่า High ครั้งก่อน กรณีแบบนี้เรียกว่า RSI Divergence แล้ว
ส่วนใหญ่ผมชอบให้จุด High ทั้งสองจุดห่างกันอย่างน้อย 3 วัน และหากเป็นกรณีที่จะเล่นขาขึ้นก็ให้จุด Low ทั้งสองจุดห่างกันอย่างน้อย 3 วันเช่นกัน ถ้าห่างกันน้อยกว่านี้อาจเป็นสัญญาณหลอก
แต่!! นั่นเป็นแค่สัญญาณเบื้องต้นในการขาย ในกรณี Dogecoin ผมจะรอให้ราคามันปรับตัวลงมาก่อนเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะลงต่อ เพราะมีหลายครั้งที่เกิด Divergence ก็จริงแต่ราคากลับไม่วิ่งไปตามที่เราคิด
แล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าคอนเฟิร์ม? ส่วนตัวผมจะใช้ระดับ RSI เป็นตัววัดในการเข้า Order ซื้อขาย ถ้าผมจะขาย ผมจะรอให้ RSI ลงมาปิดต่ำกว่าระดับ 55 ก่อน ถ้าผมจะซื้อ ผมจะรอให้ RSI ขึ้นไปปิดสูงกว่าระดับ 45 ก่อน
ในกรณี Dogecoin หลังจากเกิด Divergence แล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ 9 พ.ค. กราฟ 4 hours ได้ปรับตัวลงมาปิดที่ราคา 0.637 ตอน 7 โมงเช้าเวลาประเทศไทย และ RSI ได้ลงมาที่ระดับ 54.2 ผมก็จะขายทันที หรือหากเล่น Futures ก็จะเปิด Short ทันที
แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดอีกล่ะ? ตามที่เคยอธิบายในโพสต์ก่อนๆ ไม่ว่าเราจะวิเคราะห์กราฟท่ายากขนาดไหน มันก็คือการเล่นกับความน่าจะเป็น ไม่มีทางถูกต้อง 100% ทุกครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีจุดตัดขาดทุนทุกๆการเทรด
ในกรณีที่ใช้ RSI Divergence เมื่อเข้าเงื่อนไขให้ซื้อแล้ว ผมจะตั้งจุดตัดขาดทุนที่จุด Low ล่าสุด ที่ RSI มีสัญญาณ Divergence หรือหากจะเล่น Short ผมจะตั้งจุดตัดขาดทุนที่จุด High ล่าสุด ในกรณีตัวอย่างที่จะเล่น Short Dogecoin ผมก็จะตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 0.744
อย่าลืมคำนวณด้วยว่า หากโดนตัดขาดทุนเราจะเสียเงินกี่บาท การเทรดในกราฟ 4 hours ผมจะใช้ 1% Risk ของเงินทุนที่มี หมายความว่าถ้าเทรดครั้งนี้แพ้ ผมยอมเสียเงินแค่ 1% ของเงินทุนทั้งหมด
ถ้าเทรดแล้วกำไรจะปิด order เมื่อไหร่? ส่วนตัวผมจะค่อยๆแบ่งปิดทำกำไรทีละ 1 ใน 4 ส่วน ไม่ปิดทีเดียวหมด เช่น แบ่งขายเมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้านสำคัญ หรือ แบ่งขายเมื่อเกิดสัญญาณ RSI Divergence ในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราถืออยู่ และเมื่อแบ่งปิดทำกำไรแล้ว ผมมักจะเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาไว้ที่จุดเข้า order เสมอ
ถ้าให้มองเหตุผลเบื้องหลังทฤษฎีนี้ ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่นักลงทุนรายใหญ่ไม่ยอมให้ราคาร่วงลงต่ำแนวรับ จึงซื้อกลับด้วยจำนวนมหาศาล ทำให้ราคาดีดขึ้นอย่างรุนแรง RSI เลยเกิด Divergence ส่วนอีกกรณีคือ นักลงทุนรายใหญ่ไม่ยอมให้ราคาขึ้นต่อเหนือแนวต้าน จึงขายทิ้งด้วยจำนวนมหาศาล ทำให้ราคาร่วงลงอย่างรุนแรง
อ.ป๊อก
Trader คนหนึ่ง
กราฟ BTCUSD และ DOGEUSD เกิด Divergence ในระดับ 4 hours
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
