ย้อนรอย Bitcoin กับ Death Cross
วันนี้เราอยู่กันในเรื่องของ Death Cross สัญญาณนี้บอกอะไร และ อันตรายไหม
เริ่มจาก Death Cross คือสัญญาณทาง Technical Analysis ที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 50 วัน ตัดลงกับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในบทความนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าเส้น MA50 กับ MA200
การตัดกันใน Time frame ขนาดใหญ่อย่าง 50 วันและ 200 วันมักจะมีความแน่นอนมากกว่าใน Time Frame เล็กๆอย่างชั่วโมง ตามภาพด้านล่าง
การเกิด Death Cross Source: https://www.investopedia.com/terms/d/deathcross.asp
ในบทความนี้เราสนใจแค่กราฟ BTCUSD ซึ่งจะมีกราฟตามรูปด้านล่าง โดยเส้นสีดำคือ กราฟราคา สีเขียวคือกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ เส้นสีแดงคือกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
การเกิด Death Cross จะเกิดเมื่อเส้นสีเขียวตัดลงไปและมีค่าตำกว่าเส้นสีแดง จะเป็นจุดที่เกิด Death Cross โดยครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ราคาปิดประมาณ 35000 USD
Ref: https://www.investopedia.com/terms/d/deathcross.asp
ในกราฟ BTC นับตั้งแต่ปี 2011 มีการเกิด Death Cross ทั้งหมด 8 ครั้งในอดีตที่ผ่านมา ตามตารางด้านล่าง
Colomn ต่างๆ ผมจะอธิบายไว้ตามนี้
Death Cross Price คือราคาปิดของวันที่เกิด Death Cross
Golden Cross price คือราคาปิดของวันที่เกิด Golden Cross ราคาเส้นสีเขียวตัดขึ้น
Duration คือช่วงเวลาที่เกิด Death Cross
Return ผลตอบแทนที่ได้จากการซื้อในช่วง Death Cross และขายในช่วง Golden Cross
Maximum drawdown คือราคาต่ำสุดระหว่าง Death Cross ไปจนถึง Golden Cross
Maximum drawdown % คือ ราคาลงไปต่ำสุดกี่ % นับจาก Death Cross
เกิด Death Cross ทั้งหมด 8 ครั้ง
กราฟด้านล่างแสดงผลตอบแทนการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า 5 จาก 7 ครั้ง (ไม่รวมครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น) มีผลตอบแทนเป็นบวก
ผลตอบแทนในช่วง Death Cross
จำนวนวันที่อยู่ในช่วง Death Cross จะอยู่ในกราฟด้านล่าง ซึ่งจะมีเวลาเฉลี่ยในช่วง Death Cross ประมาณ 166 วัน หรือประมาณ 5 เดือนกว่าๆ ก่อนจะเกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ซึ่งพบว่าถ้าช่วงเวลานี้ยิ่งนาน ก็ยิ่งมีโอกาสที่ราคาจะลงได้ไปลึก
ช่วงเวลาการเกิด Golden Cross
อย่างไรก็ตามหลังการเกิด Death Cross ราคามักจะมีการปรับตัวลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดค่า Max Drawdown ซึ่งคือค่าที่จะบอกว่าราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดไปเท่าไร โดยนับจุดสูงสุดคือจุดที่เกิดสัญญาณ Death Cross จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ -36.6%
Max Drawdown ระหว่าง Death Cross
จากกราฟและข้อมูลทั้งหมดที่ได้แสดงมา ผมมีความเห็นว่า Death Cross จริงๆแล้วก็เป็นสัญญาณการปรับตัวราคา ถ้าเรามี Btc อยู่ และเชื่อมั่นในอนาคตระยะยาว เราก็จะมองว่าเหตุการณ์นี้คือจุดสะสมเพิ่ม
สัญญาณ Death Cross จริงๆแล้วก็เป็นสัญญาณหลอกได้ อย่างเช่นในวันที่ 14 กันยายน 2015 มีการเกิด Death Cross แต่ก็เป็นเพียงสัญญาณในระยะสั้นที่ไม่ได้มีผลต่อราคามากนัก ถ้าใครขายทิ้งทั้งหมดในช่วงช่วงดังกล่าวก็อาจจะเป็นการขายถูกแล้วไปซื้อแพงในอนาคตและเสียค่า fee ไปฟรีๆ
ในมุมมองผมคิดว่าถ้าราคาลงมาจากจุดนี้สัก 25-40% (ประมาณค่าเฉลี่ย Max drawdown) ก็เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจ เราอาจจะเริ่มแบ่งไม้เข้าได้ ซึ่งแน่นอนว่าราคาอาจจะลงไปมากกว่านี้ก็ได้ แต่จากประวัติศาสตร์ย้อนหลังราคาก็จะลงไปต่ำสุดๆที่ -65% ซึ่งหมายความว่าเราจะขาดทุนได้ไม่หนักมากเท่ากับคนที่ถือมาก่อนหน้า
นอกจากนี้แล้ว Death Cross ช่วงหลังที่ผ่านมา ราคาก็ไม่ได้ปรับตัวลงไปถึง -65% แล้ว อาจจะเพราะมีความเป็นตลาดที่มีใหญ่มากขึ้น ดังนั้นถ้าเราเข้าซื้อในช่วงนี้ โอกาสขาดทุนต่อก็จะมีไม่มากแล้ว แต่ถ้าจะรอถึง -65% เราก็มีโอากาสตกรถได้เช่นกัน
ถ้าหากชอบบทความการลงทุนในเชิง Data ก็กดติดตาม Page Stop Loss ไว้ได้เลยครับ จะมีมาเรื่อยๆอย่างแน่นอน
- 7
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
