Blockdit Logo (Mobile)
Stop Loss
•
5 ก.ย. 2021 เวลา 10:43 • คริปโทเคอร์เรนซี
เมื่อ Bitcoin กำลังจะเกิด Golden Cross
สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ Golden Cross ผมก็อยากอธิบายสั้นๆ สัญญาณ Golden Cross คือสัญญาณ Buy Signal หรือ สัญญาณการเข้าซื้อของสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งค่อนข้างมีความสำคัญและเป็นที่นิยมพอสมควร สัญญาณนี้เกิดจากการตัดกันของ Moving average 50 วัน ตัดขึ้น กับ Moving average 200 วัน เป็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นของราคาระยะสั้น ซึ่งทำให้ราคาอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้
การเกิดสัญญาณ Golden Cross
ซึ่งในทางตรงกันข้ามก็จะมีสัญญาณการขาย หรือ Death Cross ซึ่งผมเคยเขียนไว้แล้วครั้งนึงตาม Link ด้านล่าง
โดยทั่วไปแล้วบางคนก็จะใช้สัญญาณ Golden Cross เพื่อเข้าซื้อ และเมื่อเกิด Death Cross ขึ้น ก็จะเป็นจุดขายทำกำไร หรือ stop loss เนื่องจากเป็นสัญญาณการจบรอบแล้ว
ในบทความนี้ผมก็จะใช้กราฟ BTCUSD เหมือนเคย ซึ่งได้ข้อมูลราคามาจาก https://www.investing.com/ ผมจะได้ทำการ Plot กราฟ Bitcoin ด้านล่าง โดย
กราฟสีฟ้า คือกราฟราคา Bitcoin
กราฟสีส้ม คือ Moving average 50 วัน
กราฟสีเขียว คือ Moving average 200 วัน
ซึ่งจะ Plot ในรูปแบบของ Log scale เพื่อให้เห็นรายละเอียดช่วงที่ราคามีค่าน้อยมากในช่วงแรก และเพื่อจะได้เห็นเส้น Moving average ด้วย
ซึ่งเร็วๆนี้จะใกล้จะเกิดสัญญาณ Golden Cross อีกครั้ง
กราฟราคา Bitcoin
จากที่ได้ทำการ Run Program ก็พบว่าเกิดเหตุการณ์ Golden Cross ขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง มี 2 ครั้งที่มีการ Run Trend ขาขึ้นยาวนานมากกว่า 2 ปี และสัญญาณหลอก (false signal) มักจะกินเวลาแค่ประมาณ 1 ถึง 2 เดือนเท่านั้น
เกิด Golden Cross ทั้งหมด 8 ครั้ง
ช่วงเวลาของ Golden Cross
เมื่อพิจารณาในมุมมองของผลตอบแทนในช่วงของการเกิด Golden Cross พบว่ามี 3 ครั้งที่เกิดสัญญาณหลอก และสร้างผลตอบแทนติดลบได้ในช่วง -20% ถึง -35%
ผลตอบแทนในช่วง Golden cross ถึง Death cross
อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสัญญาณ Golden Cross ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อในทันที พบว่าจาก 8 ครั้ง มี 6 ครั้ง ที่เกิดการย่อของราคาหลังจากเกิดสัญญาณ ซึ่งมี
3 ครั้งที่ลบลงไปประมาณ -25%
2 ครั้งที่ลบเพียงเล็กน้อยที่ประมาณ -4%
1 ครั้งที่ลบไปมากกว่า 50%
และ 2 ครั้งที่เหลือที่เมื่อเกิดสัญญาณแล้วราคาวิ่งยาวจนจบขาขึ้นโดยไม่มีการย่อลงมารับเลย
Maximum Drawdown
เมื่อเกิดสัญญาณซื้อมี 5 ครั้งที่ทำ Peak ได้ และ 3 ครั้งที่เหลือที่แทบจะทำผลตอบแทนไม่ได้เลย
Maximum Gain
เมื่อพิจารณ์จากข้อมูลที่ทำการคำนวณมา เราอาจจะ
1.พิจารณาเข้าซื้อทันทีหรือเมื่อติดลบประมาณ 5% เป็นไม้ที่ 1 เมื่อเกิดสัญญาณการซื้อหรือ Golden Cross
2.ช่วงที่เกิด Drawdown ประมาณ -20% ถึง -25% อาจจะใช้เป็นจุดเข้าซื้ออีก 1 ไม้ เป็นไม้สุดท้ายในกรณีที่ราคาอาจจะดีดกลับ
3.แต่ถ้าเกิดการติดลบมากกว่า 25% อาจจะพิจารณาทำการ Stop loss
4.สำหรับการ Run trend ขาขึ้นอาจจะจะมีการกินระยะเวลามากกว่า 1 ปี ให้อดทนรวยให้นานที่สุด แต่ถ้าหลังจากเกิดสัญญาณซื้อ แล้วมีการติดลบมักจะติดลบอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ถึง 2 เดือนก่อนจะเปลี่ยนเข้าสู่ Trend ขาลงเต็มตัว เราก็ไม่ควรถือต่อ
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน”
ถ้าหากชอบบทความการลงทุนในเชิง Data ก็กดติดตาม Page Stop Loss ไว้ได้เลยครับ จะมีมาเรื่อยๆอย่างแน่นอน
โฆษณา