🎩 Sharp ratio ตัวช่วยเลือกกองทุนให้คุ้มค่ากับความเสี่ยง 🔥
😱 เวลาซื้อกองทุน นักลงทุนมักจะชอบดูแต่ผลตอบแทนยัอนหลังแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอ บางกองทุนผลตอบแทนสูง แต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงหรือความผันผวนที่สูงมากด้วยเช่นกัน 🌪
💡มีเทคนิคเลือกกองทุนที่นักวิเคราะห์นิยมใช้กัน คือ Sharpe Ratio = (Rate of Return – Risk-Free Rate) / Standard Deviation หรือพูดแบบง่ายๆ ภาษาคนทั่วไปเข้าใจ คือ ผลตอบแทน หารด้วย ความเสี่ยง นั้นเอง ไม่ต้องไปคำนวณเองก็ได้ มึหลายเว็บที่คิดมาให้แล้ว
💎Sharpe Ratio เลขยิ่งสูง-ยิ่งดี แต่เวลาดูต้องเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะแบบเดียวกันด้วยนะ
💰 เช่น กองทุน SSF เป็นกองลดหย่อนภาษี ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ผลตอบแทนดูเหมือนกันเท่าๆกันหมดที่ประมาณ 41% ต่อ 1 ปี แต่เหมือนไปดูค่า Sharp แล้ว จะพบว่ากองทุน SCB S&P 500 มีค่าสูงที่สุด ที่ 2.76 เท่า นั้นเอง
✅ ดังนั้นถ้าสัดส่วน Sharpe Ratio ยิ่งสูง แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้นั้นก็ยิ่งคุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือความผันผวน (ผลตอบแทนสูงแต่ผันผวนต่ำ)
⚠️อย่างไรก็ตาม Sharpe Ratio นั้นเหมาะสำหรับการใช้พิจารณาทางเลือกในการลงทุนของสินทรัพย์ที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนที่คล้ายกัน ถ้านำไปเทียบต่างกองทุนกัน จะเป็นการเปรียบเทียบแบบผิดฝาผิดตัวไปได้ เช่น กองทุนหุ้น ไม่สามารถเทียบกับ กองทุนตราสารหนี้ได้
🎁 รับเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ ฟรี พร้อมจัดพอร์ตลงทุนกระจายการลงทุนทั่วโลก 🎉กองทุนรวม, กอง SSF, กอง RMF ดูแลโดยนักวิเคราะห์การลงทุนตลาดทุน 😉
#BrightJustinvest #กองทุน #หุ้น #นักวิเคราะห์การลงทุน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
