Backtest ผลตอบแทน Bitcoin ด้วยสัญญาณ MACD ซื้อขาย
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
คือสัญญาณ Indicator ประเภท Trend-following momentum ซึ่งโดยทั่วๆไปจะมีการใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA12 และ EMA26 วัน มาคำนวณตามสูตร สำหรับสร้างส่วนประกอบ 3 อย่างคือ
MACD = EMA(12) – EMA(26) และ
Signal Line = EMA(9) ของ MACD
MACD HISTOGRAM = MACD – Signal Line
MACD Indicator
เมื่อเกิดการตัดกันของ MACD กับ Signal Line จะให้เป็นสัญญาณการซื้อขาย โดยเมื่อ MACD ตัดขึ้นจะเป็นจุดการเข้าซื้อ และเมื่อตัดลงก็จะเป็นสัญญาณให้ขาย รวมกันเป็น 1 รอบการซื้อขาย หลายคนจึงได้นำสัญญาณนี้มาใช้สำหรับทำการเทรดสินค้าต่างไม่ว่าจะเป็นหุ้น ค่าเงิน หรือ Bitcoin
วันนี้ผมเลยจะมาทำการ backtest MACD indicator ของ Bitcoin เพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้ไหมในชีวิตจริง เพราะ MACD ไม่ได้สามารถนำไปใช้ได้กับการเทรดทุกอย่างบนโลก เราควรจะทำการทดสอบก่อนเสมอๆ
ผมจะทดสอบ Bitcoin ในช่วงวันที่ 1/1/2018 ถึง 21/2/2022
ราคา Bitcoin ในช่วงวันที่ 1/1/2018 ถึง 21/2/2022
จากนั้นคำนวณ MACD โดยใช้ค่ามาตราฐาน fast = 12 slow =26 signal =9 จะได้หน้าตาสัญญาณ และจุดซื้อขายดังรูป
BTC กับ สัญญาณ MACD
เมื่อปรับเป็นมุมมองของ Port จะได้ผลการทดสอบดังรูปด้านล่าง
MACD Bitcoin Portfolio 1/1/2018 - 21/2/2022
Port Stat เริ่มจากมีเงิน 100000 ก็จะได้ผลตอบแทนที่ประมาณ 363.27% ในช่วงเวลาประมาณ 4 ปีกว่าๆ เมื่อเทียบกับการ Buy and Hold ตั้งแต่วันแรกจะได้ประมาณ 171.47% และมีจำนวนการเข้าซื้อที่ 48 ครั้ง และมี Win rate ที่ประมาณ 41.67%
สถิติการใช้ MACD สำหรับการซื้อขาย
เมื่อวิเคราะห์ในบางช่วงที่เป็นตลาดขาลงยาวๆ เช่น ช่วงปี 2018-2019 MACD ก็จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังให้ผลตอบแทนในปีนั้นเป็นติดลบอยู่ดี
MACD Bitcoin Portfolio 1/1/2018 - 1/1/2019
สรุปการ Backtest มา ก็พบว่า MACD ในตลาดคริปโต โดยให้ผลตอบแทนที่ดีเนื่องมาจากการแกว่งของราคาที่สูง ซึ่งแม้จะเป็นช่วงที่มีสัญญาณซื้อสั้นๆก็สามารถทำกำไรได้ และตลาด Bitcoin ก็อยู่ในช่วงขาขึ้น หรือขาลงอย่างชัดเจน เนื่องจาก Indicator ประเภท Trend following มักจะทำผลตอบแทนได้ไม่ดีในช่วงของตลาด sideway ยาวๆที่มักจะสร้างสัญญาณหลอกออกมาบ่อยๆ
การใช้ MACD กับบางสินค้าที่แตกต่างออกไปก็จะมีผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกัน เราควรจะทำการทดสอบหรือ Backtest ก่อนใช้งานจริง เพราะว่าแต่ละ indicator ไม่ได้เหมาะสมกับทุกตลาด ยกตัวอย่างเช่นกราฟราคาทองคำ ในช่วงเวลาเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้ดีเลย แย่กว่าการ Buy and Hold ด้วยซ้ำ
การใช้สัญญาณ MACD ของทองคำจะให้ผลตอบแทนที่ -27.5% ซึ่งการ Buy and Hold จะให้ผลตอบแทนที่ 44.52% ในช่วงเวลาดังกล่าว
MACD Gold Portfolio 1/1/2018 - 21/2/2022
ถ้าหากชอบบทความการลงทุนในเชิง Data หรือ Quantitative ก็กดติดตาม Page Stop Loss ไว้ได้เลยครับ จะมีมาเรื่อยๆอย่างแน่นอน
**ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การ Backtest นี้อาจมีความผิดพลาดต่างๆรวมไปถึงสภาพตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดังในอดีต
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
