Blockdit Logo (Mobile)
I-CRYPTO
•
16 พ.ค. 2022 เวลา 07:15 • คริปโทเคอร์เรนซี
เข้าใจกลยุทธ์ Rebalance บนตลาดคริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 2 ผลทดสอบ จากพื้นฐาน Rebalace ในตอนที่ 1 บทความนี้จะทำการทดสอบกลยุทธ์ Rebalance ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกลยุทธ์นี้มากขึ้นแน่นอน
หากใครยังไม่เข้าใจพื้นฐาน อ่านตอนที่ 1 ก่อนครับ
ข้อมูลในบทความต่อไปนี้เป็นเพียงการแชร์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากราคามีความผันผวน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการลงทุน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดภาวะขาดทุนหรือสูญเสียเงินลงทุนได้
กลยุทธ์ I-CRYPTO Rebalance
เราได้พัฒนากลยุทธ์ Rebalane ให้สามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้นโดยเพิ่มความสามารถในการรันเทรนเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น และปรับสัดส่วนเมื่อราคาลงและมีสัญญานเป็นขาขึ้น จากการทดสอบสามารถเพิ่มกำไรได้มากกว่าการ Rebalance แบบพื้นฐาน ซึ่งความสามารถนี้บอทจะจับสัญญานจาก Indicator ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้อัตโนมัติ
การทดสอบจะทดสอบด้วยสถาณการณ์ต่างๆต่อไปนี้
  • 1.
    ตลาดขาขึ้น
  • 2.
    ตลาดขาลง
  • 3.
    ราคาลงและขึ้นกลับมาเป็นบวก
  • 4.
    ทดสอบระยะยาว 1 ปี
โดยการทดสอบจะเปรียบเทียบผลการ Rebalance ของ I-CRYPTO เทียบกับการ Rebalance แบบพื้นฐาน และการเข้าแบบ Hold ไม้เดียว
สถานการณ์ที่ 1 ตลาดขาขึ้น
1. สัดส่วนสินทรัพย์เริ่มต้น ETH 50%, THB 50%
2. กำหนดการ Rebalance แบบความถี่สูง ค่า threshold=0.5%
3. ใช้ราคาปิดของกราฟ TF 30m จาก Bitkub
4. เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 5/7/2021 ถึงวันที่ 11/12/2021
5. ราคาเริ่มต้น 71,114 THB
6. ราคาสุดท้าย 139,782 THB
ผลทดสอบ I-CRYPTO Rebalance : ตลาดขาขึ้น
  • 1.
    กำไร 42.79%
  • 2.
    Cash Flow 13.33%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -11.31%
ผลทดสอบ Rebalance แบบพื้นฐาน : ตลาดขาขึ้น
  • 1.
    กำไร 39.80%
  • 2.
    Cash Flow 11.30%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -11.31%
Hold : ตลาดขาขึ้น
  • 1.
    กำไร 88.14%
  • 2.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -21.54%
สถานการณ์ที่ 2 ตลาดขาลง
1. สัดส่วนสินทรัพย์เริ่มต้น ETH 50%, THB 50%
2. กำหนดการ Rebalance แบบความถี่สูง ค่า threshold=0.5%
3. ใช้ราคาปิดของกราฟ TF 30m จาก Bitkub
4. เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 10/12/2021 ถึงวันที่ 13/3/2022
5. ราคาเริ่มต้น 138,086 THB
6. ราคาสุดท้าย 87,399 THB
ผลทดสอบ I-CRYPTO Rebalance : ตลาดขาลง
  • 1.
    กำไร -21.47%
  • 2.
    Cash Flow 1.58%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -27.13%
ผลทดสอบ Rebalance แบบพื้นฐาน : ตลาดขาลง
  • 1.
    กำไร -21.46%
  • 2.
    Cash Flow 1.61%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -27.13%
Hold : ตลาดขาลง
  • 1.
    กำไร -39.95%
  • 2.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -47.42%
สถานการณ์ที่ 3 ราคาลงและขึ้นกลับมาเป็นบวก
  • 1.
    สัดส่วนสินทรัพย์เริ่มต้น ETH 50%, THB 50%
  • 2.
    กำหนดการ Rebalance แบบความถี่สูง ค่า threshold=0.5%
  • 3.
    ใช้ราคาปิดของกราฟ TF 30m จาก Bitkub
  • 4.
    เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 10/5/2021 ถึงวันที่ 10/12/2021
  • 5.
    ราคาเริ่มต้น 135,995 THB
  • 6.
    ราคาสุดท้าย 138,086 THB
ผลทดสอบ I-CRYPTO Rebalance : ราคาลงแล้วขึ้นกลับมาเป็นบวก
  • 1.
    กำไร 28.98%
  • 2.
    Cash Flow 26.26%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -31.88%
ผลทดสอบ Rebalance แบบพื้นฐาน : ราคาลงแล้วขึ้นกลับมาเป็นบวก
  • 1.
    กำไร 11.31%
  • 2.
    Cash Flow 10.80%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -31.88%
Hold : ราคาลงแล้วขึ้นกลับมาเป็นบวก
  • 1.
    กำไร 13.54%
  • 2.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -55.77%
สถานการณ์ที่ 4 ทดสอบระยะยาว 1 ปี
  • 1.
    สัดส่วนสินทรัพย์เริ่มต้น ETH 50%, THB 50%
  • 2.
    กำหนดการ Rebalance แบบความถี่สูง ค่า threshold=0.5%
  • 3.
    ใช้ราคาปิดของกราฟ TF 30m จาก Bitkub
  • 4.
    เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 1/1/2021 ถึงวันที่ 31/12/2021
  • 5.
    ราคาเริ่มต้น 22,421 THB
  • 6.
    ราคาสุดท้าย 128,000 THB
ผลทดสอบ I-CRYPTO Rebalance : ระยะยาว 1 ปี
  • 1.
    กำไร 210.58%
  • 2.
    Cash Flow 141.08%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -1.06%
ผลทดสอบ Rebalance แบบพื้นฐาน : ระยะยาว 1 ปี
  • 1.
    กำไร 158.08%
  • 2.
    Cash Flow 93.84%
  • 3.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -1.06%
Hold : ระยะยาว 1 ปี
  • 1.
    กำไร 466.56%
  • 2.
    ขาดทุนสูงสุด (DD) -1.37%
สรุปผล
  • ✓
    จากการทดสอบ Rebalance สามารถลดการขาดทุนสูงสุดได้ (Maximum Drawdown) อย่างเห็นได้ชัด
  • ✓
    Rebalance สามารถสร้างโอกาสกำไรได้ทั้งการเข้าซื้อแล้วราคาขึ้นทันที และกรณีราคาลงแล้วกลับมาที่เดิม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงได้มากทีเดียว
  • ✓
    กลยุทธ์ I-CRYPTO Rebalance สามารถเพิ่มกำไรได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ Rebalance แบบพื้นฐาน
  • ✓
    กรณีเข้าแล้วราคาขึ้นทันทีการเข้าแบบไม้เดียวแล้วถือจะได้กำไรสูงสุดแต่ต้องรับความเสี่ยงกรณีราคาลงก็ขาดทุนหนักเช่นกัน
เราได้อะไรจากการทดสอบนี้
  • 1.
    การ Rebalance เป็นกลยุทธ์ช่วยลดความเสี่ยง แต่จะไม่ได้กำไรสูงสุด ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรในกรณีราคาลงแล้วกลับมาที่เดิม
  • 2.
    ถึงจะเข้าซื้อด้วยกลยุทธ์ Rebalance ก็ควรซื้อในช่วงราคาต่ำๆ และเป็นตลาดขาขึ้น เพราะจากการทดสอบจะเห็นว่าผลกำไรและ Cash Flow จะได้เยอะตอนช่วงตลาดขาขึ้น
ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ทดสอบเหรียญอื่นๆเพิ่มสามารถ comment ได้เลยครับ
ต้องการทดสอบบอท I-CRYPTO ฟรี (รับจำนวนจำกัด) ติดต่อได้ที่
Line - https://lin.ee/BSGQqF9

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา