Bollinger Band
เครื่องมือการเทรดสำหรับการดูเทรน ดูจังหวะเวลาที่ควรซื้อหรือขาย สามารถนำมาใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้
Indicator ที่ใช้ Moving Average และ Standard deviation มาให้สัญญาณ ซื้อ - ขาย ถ้าราคาหลุดกรอบ Bollinger Band มีโอกาสกลับตัว ขึ้น หรือ ลง
Standard Deviation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงถึง ความแปรปรวนของราคา
ราคาแปรปรวนมาก SD มาก กรอบกว้าง
ราคาแปรปรวนน้อย SD น้อย กรอบแคบ
Bollinger Band ส่วนประกอบ 3 เส้น
SMA 20 + 2(S.D.)
SMA 20
SMA 20 - 2(S.D.)
วิธีการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตีเส้น MA 20 จากนั้นกำหนดจุดจากกราฟแท่งเทียน ย้อนหลัง 20 วันในอดีต หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ค่าแล้วเอาไป x 2 จะได้เส้น Uper line Bollinger band และ Lower line Bollinger band ใช้เหมอืนกันแต่เอาไปลบ x 2 คำนวณแบบนี้ทุกแท่ง
รูประฆังคว่ำ
ทำไมต้องเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 S.D.
การกระจายตัวแบบระฆังคว่ำจะพบเห็นทั่วไปในธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อนำมาหาราคาหุ้นจะพบว่า 95% ของราคาหุ้น จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 2 S.D.
สถิติส่วนใหญ่อยู่ในกรอบ 95% และอีก 5% อยู่นอกกรอบ
แต่ตลาดหุ้นมันไม่ได้ตามสถิติมากนัก ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น 90% ในกรอบ และ 10% นอกกรอบ หมายความว่าถ้ามีอยู่ 100 วัน จะมีอยู่ 90 วันราคาอยู่ในกรอบ และ 10 ราคาอยู่นอกกรอบ
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเทรด คือ ในทางทฤษฏีจะมีราคาอยู่ในกรอบ 90% และนอกกรอบ 10% ถ้าราคามันหลุดกรอบออกไปสุดท้ายแล้ว ราคามีโอกาสจะกลับตัวเข้ามาในกรอบตามทฤษฏี
ราคาหลุดกรอบล่าง ราคาถูกเกินไป (Oversold)
ราคาหลุดกรอบบน ราคาแพงเกินไป (Overbought)
กลยุทธ์การใช้ Bollinger Band
1. กลยุทธ์ Mean Reversion
Mean คือ ค่าเฉลี่ย ความหมายเดียวกันกับ Average
Reversion คือ การกลับตัว
เมื่อราคาหนีออกจากค่าเฉลี่ยมากๆ (หลุดกรอบ) ท้ายสุดแล้ว ราคาจะต้องกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย
ถ้าราคาหลุดกรอบ OverSold เข้าซื้อ เมื่อราหลุดกรอบ Overbought ขายออก ราคาหลุดกรอบหรือไม่ให้ดูที่ แท่งเทียนราคาปิด หรือ เปิด ต้องอยู่นอกกรอบไส้ไม่นับ
สัญญาณการซื้อ และ ขายออก
กลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้ผลเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น หรือ ขาลงแบบต่อเนื่อง เราจะขายหมูก่อน
กลยุทธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mean Reversion
1. ปรับกลยุทธ์ขาออก (Exit Strategy)
เมื่อราคาตัด SMA 20 รอให้มันตัดค่อยออก
2. หลีกเลี่ยงการใช้ Mean Reversion เมื่อ Bollinger Ban แคบ
เมื่อ Band แคบ ราคาจะแกว่งไม่มากนักในกรอบ Band โอกาสที่จะ Log หรือ Short แล้วได้กำไรน้อย
3. ใช้ EMA 200 มาประกอบการตัดสินใจ
ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA 200 จะซื้อ ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200 เราจะขาย เมื่อ Long หรือ Short ออกเมื่อมันตัดเส้น SMA 20
4. พิจารณาสัญญาณจากกราฟแท่งแทียนร่วมด้วย
ใช้สัญญาณของแท่งเทียนในการตัดสินใจ
ใช้สัญญาณของแท่งเทียนในการตัดสินใจ
ใช้สัญญาณของแท่งเทียนในการตัดสินใจ
2. กลยุทธ์ Bollinger Band Squeeze
Squeeze คือ การบีบตัวของกรอบ Band (ทำให้ Band แคบ)
เมื่อมี Squeeze เกิดขึ้น ตลาดจะเป็นแนวราบ / มีการแปรปรวนของราคาน้อย
ถ้าเริ่มเข้า Squeeze Zone หลีกเลี่ยงการซื้อขาย
มีสิทธิจะเป็น Breakout หลอกต้องระวัง
1. ต้องแคบขนาดไหน จึงจัดว่าเป็น Squeeze ?
ใช้ indicator บอกความกว้างของ Band (ใช้ตัวย่อว่า BWW)
BBW = (Upper - Lower)/Middle
2. รู้ได้อย่างไรว่า Breakout จะขึ้นหรือลง ?
ไม่มีทางรู้เลยว่ามันขึ้นหรือลง เราสามารถใช้ EMA200 ในการเข้าซื้อ ถ้าจะซื้อ ราคาที่ซื้ออยู่เหนือเส้น EMA 200 ไหม / ถ้าขาย ราคาขายอยู่ใต้กว่าเส้น EMA 200 ไหม
3. ต้องขึ้นหรือลงมากเท่าไร จึงเรียกว่า Breakout?
ดูว่าราคา Breakout อยู่เหนือเส้นหรือ ใต้เส้น EMA 200 ถ้าอยู่เหนือเส้นแล้ว Breakout ลงมาจะไม่เข้า Short รอให้มันอยู่ต่ำจะ Short เช่นกัน ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200 แล้ว Breakout ขึ้นไปจะไม่ Long รอให้มันอยู่เหนือเส้น EMA 200
และ
ดู New High และ New Low ใหม่ด้วยว่าไปทิศทางนั้นๆ รึเปล่า ถ้าใช้เข้าเลย
Steps
1. หา Squeeze ด้วยตาก่อน
2.ดูค่า BBW ว่ามัน Squeeze จริงไหม
3. ตีเส้นกรอบไว้ รอจนราคาทะลุเส้นที่ตีกรอบไว้
4. ดูแนวโน้มขาขึ้น - ขาลง ด้วย EMA 200
5. ก่อนเข้าซื้อเช็คก่อนว่ามันทำ New High หรือ New Low รึยัง
Credit: TradeX
Youtube Channel
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
