Stochastic คือ ?
Stochastic Oscillator คือ เครืองวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัด “Momentum” ซึ่งถูกพัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปี 1950 ซึ่งเป็น Indicator ที่เหมาะกับการเทรดในช่วง “Sideways” มากกว่าการเทรดในช่วงที่เป็นเทรนด์ เพราะสามารถชี้ให้เห็นว่าราคาปัจจุบัน อยู่ในช่วง “ต่ำ” (Oversold) หรือ “สูง” (Overbought) เมื่อเทียบกับการแกว่งตัวของราคาช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นเมื่อราคาอยู่ในช่วงสูง เราก็สามารถคาดการ์ณถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงมา ในขณะเดียวกัน หากราคาอยู่ในช่วงต่ำ เราก็สามารถคาดการ์ณถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้
Stochastic Oscillator เป็น เครื่องมือที่บ่งชี้ถึงกำลัง (momentum) เพื่อเปรียบเทียบ การเคลื่อนที่ของราคาปิดและช่วงระยะของราคาสินทรัพย์นั้นภายในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนี้จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
Stochastic Oscillator บอกอะไรเราบ้าง
- ●บอกจุดเข้าซื้อ และจุดขาย
- ●บอกถึง Momentum ของโอกาสการกลับตัว
- ●บอกว่าราคาอยู่ในช่วง “ต่ำ” หรือ “สูง” เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
ใช้ Stochastic เทรดอย่างไร
นอกเหนือจาก การแบ่งสภาวะซื้อหรือขายที่มากไปแล้ว Stochastic ก็สามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณในการเทรดได้ เมื่อ %K ตัดผ่าน %D ในแต่ละโซนได้ เพื่อบ่งบอกสัญญาณ ซื้อ และ ขาย เช่น
%K ตัดผ่าน %D ขึ้น ในสภาวะ Overbought: ส่งสัญญาณบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคากลับตัวเคลื่อนที่ลดตัวลงมา เพราะฉะนั้น เทรดเดอร์สามารถ พิจารณาเพื่อ เปิด ออเดอร์ Sell ได้
%K ตัดผ่าน %D ลง ในสภาวะ Oversold: กรณีนี้จะมีความหมายคล้ายกันกับตัวอย่างด้านบนยกเว้นจะเป็นออเดอร์ที่ตรงกันข้ามกัน นั้นก็คือ ควรจะเลือกพิจารณา เปิดออเดอร์ Buy หากมีสัญญาณนี้เกิดขึ้น เพราะมีโอกาสกลับตัวของราคา
Stochastic ก็ยังสามารถนำใช้เพื่อสังเกต จุดที่มีโอกาสในการกลับตัวของราคาจากความขัดแย้งระหว่างราคา และ Oscillator หรือ เรียกว่า Divergence อีกด้วย ในกรณีภาพตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าราคาปรับตัวลงใกล้เคียงกับจุดเก่าในขณะที่ Stochastic Oscillators นั้นทำจุดต่ำสูงขึ้น
แต่ Stochastic ก็ยังคงมีข้อเสียตรงที่ เครื่องมือประเภทนี้ อาจจะส่งสัญญาณที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างบ่อยในตลาดที่แกว่งตัวอย่างรุนแรง จึงไม่แนะนำว่าให้ใช้เครื่องมือนี้เพียงชิ้นเดียวเพื่อบ่งบอกสัญญาณในการเทรด ควรจะต้องนำองค์ประกอบหลักเช่นแท่งเทียนเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วย
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
