Arbitrage Strategies มี 3 ประเภทหลัก คือ
1. Triangular arbitrage
เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินทรัพย์ 3 ประเภทขึ้นไป โดยนักลงทุนจะซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำในตลาดหนึ่งและขายในราคาที่สูงกว่าในตลาดอื่น จากนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่สามในตลาดที่สองและขายในราคาที่สูงกว่าในตลาดแรก
2. Statistical arbitrage
เป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์สองประเภทขึ้นไป โดยนักลงทุนจะสร้างโมเดลทางสถิติเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ จากนั้นนักลงทุนจะซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและขายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะลดลง
3. Risk arbitrage
เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยนักลงทุนจะซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จากนั้นนักลงทุนจะรอให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมีราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จากนั้นนักลงทุนจะขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำคืน
นอกจากนี้ยังมีประเภทย่อยของ arbitrage strategies อีกมากมาย เช่น
Convertible arbitrage เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างหุ้นแปลงสภาพและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแปลงสภาพ
Merger arbitrage เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างหุ้นของบริษัทที่กำลังอยู่ระหว่างการควบรวมกิจการและมูลค่าที่คาดการณ์ได้จากผลของการควบรวมกิจการ
Statistical arbitrage with pairs trading เป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์สองประเภทที่มีความคล้ายคลึงกัน
กลยุทธ์การเก็งกำไรแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ต้นทุน และโอกาสในการทำกำไรก่อนตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเก็งกำไร
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
