พิสูจน์ความเหลื่อมล้ำระหว่างการทำกำไรขาขึ้นกับขาลงในตลาดหุ้นไทย❗
“ขาขึ้นกับขาลงฝั่งไหนเล่นง่ายกว่ากันครับ ?” นี่เป็นประเด็นอมตะที่ถูกถกเถียงกันมาตลอดสำหรับคนที่เล่น TFEX (แต่คนที่เล่นหุ้นก็ควรต้องรู้คำตอบ) โดยหากคำถามนี้ถูกถามเมื่อสักช่วง 5 ปีก่อน คำตอบเกินครึ่งคงเทไปในฝั่งขาขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะตามหลักการแล้วแนวโน้มระยะยาวของตลาดหุ้นที่เป็นสินทรัพย์สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจจะต้องเป็นขาขึ้น แต่ในปัจจุบันจะเหลือเพียงกี่คนที่ยังมั่นใจกับคำตอบนี้อยู่
ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านให้เห็นถึงความแตกต่างของความยาก-ง่ายในการทำกำไรระหว่างขาขึ้นและขาลง เพื่อให้ได้ตระหนักรู้และเตรียมรับมือกับผลลัพธ์ที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
รูปแสดงจังหวะซื้อ-ขายด้วยการใช้ MACD ตัดขึ้น-ลง
จากรูปเราเลือกใช้ Indicator ที่เป็นสากลที่สุดอย่าง MACD เป็นตัวกำหนดสัญญาณการซื้อ-ขาย โดยเราจะทำการเปิด Long เมื่อ MACD ตัด 0 ขึ้น และทำการปิด Long เมื่อ MACD ตัด 0 ลงพร้อมกับเปิด Short เพื่อเก็งกำไรในขาลงต่อทันที และจะปิด Short พร้อมเปิด Long อีกครั้งเมื่อตัดขึ้น โดยทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ในสินค้า SET50 Index Futures และใช้ Time Frame 15 นาที และเพื่อพิสูจน์ความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันเราจึงทำการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 อดีต => ตั้งแต่ปี 2012 – 2017 เป็นเวลารวม 6 ปี
ช่วงที่ 2 ปัจจุบัน => ตั้งแต่ปี 2018 - 2023 เป็นเวลารวม 6 ปี
(ทำความเข้าใจก่อนนะครับ บทความนี้ไม่ได้ต้องการหาเครื่องมือที่ดีที่สุด แต่ต้องการแสดงให้ความแตกต่างระหว่างการทำกำไรของสองทิศทาง ดังนั้น จึงเลือกใช้เครื่องมือที่คนใช้เยอะที่สุด เพื่อให้ไม่มีการ Bias มากที่สุด)
รูปแสดงผลลัพธ์ของกลยุทธ์ MACD ตัดกันราย 15 นาทีตั้งแต่ที 2012-1017 และ 2018-2023
จากรูปจะเห็นว่าในช่วงปี 2012-1017 (ตารางซ้าย) การใช้ MACD ตัดกันกำหนดจุดซื้อขายจะได้ผลลัพธ์ 974 จุด โดยแบ่งเป็นกำไรของฝั่งขา Long ถึง 688 จุด ซึ่งมากกว่าฝั่งขา Short ที่ได้เพียง 285 จุดอยู่ถึง 2.4 เท่าตัว ในขณะที่ในช่วงปี 2018-2023 (ตารางขวา) ที่เป็นช่วงปัจจุบันการใช้ MACD ตัดกันกำหนดจุดซื้อขายเหมือนกัน จะได้ผลลัพธ์ 547 จุด โดยเป็นฝั่งขา Long เพียง 128 จุด ที่เหลือเป็นกำไรของขา Short มากถึง 419 จุด ซึ่งคิดเป็น 3.3 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าที่ขา Long เคยเหลื่อมล้ำในอดีต
จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าในปัจจุบันการเก็งกำไรฝั่งขาลงมีความได้เปรียบกว่าขาขึ้น โดยยิ่งนานวันยิ่งเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้น นักลงทุนทุกท่านที่เก็งกำไรหุ้นควรใช้ความระมัดระวังและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เข้มงวดขึ้น ไม่สามารถปล่อยชิลได้เหมือนอย่างในอดีตที่สภาวะตลาดเป็นใจ
และถ้าเป็นไปได้ควรศึกษา Product ที่เล่นขาลงไว้เพิ่มไม่ว่าจะเป็น Put DW, TFEX หรือกระทั่ง Option เพราะ Product พวกนี้ได้เข้ามาช่วยชีวิตการลงทุนของเราตลอดช่วง 5-6 ปีหลัง ใครที่สนใจเริ่มต้น TFEX ลองดูคลิปฟรีได้ในสปอยนะครับ รวมถึงมาปรึกษาพูดกับรุ่นพี่ที่เทรดอยู่แล้วได้ตาม Credit
(เริ่มตั้งแต่นาทีที่ 13:00)
Credit : SET Thailand
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าการเล่นขาลงจะยังเหมาะกับตลาดในอนาคต ?เม่าเซย์โน
ในเมื่อตลาดหุ้นก็ลงมาตั้งลึกแล้วแถมยังกินเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ เรายังควรศึกษาวิธีการเล่นขาลงอีกจริงหรือ ? นี่คงเป็นมุมมองของใครหลายคน แต่เชื่อไหมครับว่าเราเองก็คิดแบบนี้มาตลอด และคิดมาตั้งแต่ 2 ปีก่อนที่ตลาดย่อจาก 1700 มา 1500,1400 ว่าเดียวก็คงดีด อย่า Short เลย หรือแม้กระทั่งการเชื่อข้อมูลเรียกความมั่นใจ
เช่น ราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์คาด, หรือปีมังกรทองปีนื้ที่หลายคนมองว่ามันควรเป็นขาขึ้นบ้างได้แล้ว แต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็น จึงนึกขอบคุณกับการความมั่นคงที่ยังคงไม่เลิกเล่นขา Short จึงทำให้พอกำไรกลับคืนไปบ้าง และตรรกะที่สำคัญที่สุดจะเห็นว่า “ในระยะยาวไม่ว่าจะขาไหนก็ทำกำไรได้ในทุกช่วง” แค่มันมีความมาก-น้อยต่างกัน ดังนั้น ท่านไม่เสียเวลาที่จะศึกษาการเล่นขาลงแน่นอน และมันจะทำให้ท่านได้ Performance ที่ดีขึ้น “ถ้าเล่นอย่างถูกต้องและถูกหลักการ”
ท้ายที่สุดนี่ในฐานะของคนที่ใช้ TFEX เพื่อทำกำไรขาลง(และขาขึ้น)มาเป็นเวลากว่า 14 ปี เลยอยากแสดงให้ทุกท่านเห็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด จึงตั้งใจทำ Challenge "Live Trade TFEX" ทั้งขาขึ้น-ขาลงเป็นเวลา 1 ปี และหากประสบความสำเร็จจะนำกำไรไปคืนสู่สังคม ทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าและตอบแทนผู้ติดตาม โดยเริ่ม Project ในต้นเดือนหน้านี้ ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ
และหากถ้ามีความรู้อะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าเป็นประโยชน์จะนำมาแชร์ให้เรื่อย ๆ นะครับ สำหรับบทความถัดไป เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ "มาตรการ Uptick" โดยเปรียบเทียบกับรอบก่อนให้เห็นว่าตลาดจะเป็นอย่างไร และกลุ่มไหนที่ปรับตัวขึ้นบ้าง ติดตามกันไว้นะครับ ขอบคุณครับ
📣 "โปรลับค่าคอมลด 80%" ‼️ สำหรับสมาชิกคนพิเศษ
📍 เราให้ได้มากกว่า แค่คำว่า...”ค่าคอมถูก”
ง่ายๆ แค่คลิก👇🏻link แล้วกรอกข้อมูล📄
💬 สามารถพูดคุย สอบถาม หรือร่วมแชร์ข้อมูลกับเราได้ ในห้อง Line Open Chat “TFEX For Future”
👇🏻 คลิก link เข้ากลุ่มได้
- 6
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
