กลยุทธ์ Mean Reversion ด้วย Standard Deviation (SD)
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในด้านการวิเคราะห์ทางสถิติและการลงทุนระยะสั้น
วัดความผันผวน (Volatility Range) ด้วย 2SD
การใช้ระดับ ±2SD ช่วยวัดว่าราคานั้น “ออกนอกกรอบปกติ” หรือไม่ โดยการเคลื่อนไหวที่เกินช่วงนี้จะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ช่วง ±2SD จะครอบคลุมประมาณ 95% ของการเคลื่อนไหวของราคา หากราคาทะลุกรอบนี้ แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าค่าปกติ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว
การตัดสินใจซื้อขายตามสภาวะ Overbought/Oversold
- ✓เมื่อราคาปิดรายวันอยู่ สูงกว่า +2SD: ตลาดอยู่ในสภาวะ Overbought → อาจพิจารณาขาย (Short) หรือทำกำไร (Take Profit) เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมา
- ✓เมื่อราคาปิดรายวันอยู่ ต่ำกว่า -2SD: ตลาดอยู่ในสภาวะ Oversold → อาจพิจารณาซื้อ (Long) เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้น
การใช้ SD จากราคาปิดจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทันที ต่างจาก Moving Average ที่มักเกิดสัญญาณล่าช้า (Lagging Indicator)
ข้อควรระวังในการใช้กลยุทธ์นี้
ในช่วงที่มีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์พิเศษ ราคาปิดอาจเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ทำให้เกิดสัญญาณหลอก (False Signals) การทะลุ ±2SD อาจไม่ได้หมายถึงการกลับตัวเสมอไป ไม่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน (Trending Market) การใช้กลยุทธ์ Mean Reversion อาจทำให้เกิดการขาดทุน เนื่องจากราคาจะไม่กลับไปหาค่าเฉลี่ยในทันที ต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
อินดิเคเตอร์เสริมที่ใช้ร่วมกับ SD
- ●ATR (Average True Range) ใช้เพื่อวัดระดับความผันผวนเพิ่มเติม ATR สามารถช่วยยืนยันการกลับตัวของราคา หาก ATR สูงขึ้นพร้อมกับการทะลุระดับ ±2SD อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น
- ●RSI (Relative Strength Index)ช่วยวัดระดับ Overbought/Oversold ควบคู่กับ SD หาก RSI แสดง Oversold พร้อมกับราคาปิดต่ำกว่า -2SD นั่นอาจเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อ
- ●Volume Analysis การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume) สามารถช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณ หากมี Volume สูงเมื่อราคาทะลุ ±2SD อาจบ่งบอกถึงแรงซื้อหรือขายที่ชัดเจน
บทสรุป
กลยุทธ์การใช้ SD จากราคาปิดรายวันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ความผันผวนและการคาดการณ์การกลับตัวของราคา แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวแรงหรือมีแนวโน้มชัดเจน การใช้ SD ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น ATR, RSI และ Volume Analysis จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และลดโอกาสการเกิดสัญญาณหลอก
ติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
LINE : @investic.studio
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
